Sim, para os gregos é Hélio e Selene; para os romanos é Sol e Lua.
Nós adotamos os nomes romanos para esses e outros astros do nosso sistema.
Por isso a Terra é Terra, em vez de Gaia; por isso Marte, Vênus, Júpiter, etc. em vez de Ares, Afrodite, Zeus...
Só que tem gente que acha "estranho" o Sol e a Lua "não terem nomes próprios" e inventam que eles se chamam à moda grega. Só que Sol e Lua são, precisamente, seus nomes próprios.
Foi a partir deles que criamos os substantivos comuns sol e lua para nos referirmos a estrelas e satélites semelhantes. Por isso o planeta X tem cinco luas, o sistema Y tem três sóis, etc.