No caso de Ólorin, creio que nosso amigo Haran estava apenas complementando o que Shantideva havia dito sobre a prisão num corpo físico, sendo que sua volta fazia-se num fána (sendo fána a "vestimenta" usualmente usada pelos Ainur ao mostrarem-se para os mortais, num forma élfica ou humana). Mas, não fujindo do assunto, a missão que lhe fora imposta não permitia que usasse de seus poderes para interferência direta (a não ser talvez num caso extremo), mas sim a interferência indireta, incitando e fazendo os povos livres responderem a ameaça de Sauron.
Os Dragões são criações de Melkor, unindo espíritos malignos a corpos semelhantes a Lagartos (a princípio), no caso de Lobisomens temos Grandes Lobos com fëar malígnos, e os Vampiros, temos poucos exemplos, sendo eles aparentados com Grandes Morcegos-Vampiros, creio que com fëar malignos também, como Thuringwetil, e neste ponto, diferente do que foi dito anteriormente, não apenas seres malignos assumiram tais formas, lembremos de Beren e Lúthien.
Abraços.